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  Multiple-step ahead prediction for non linear dynamic systems: A Gaussian Process treatment with propagation of the uncertainty

Girard, A., Rasmussen, C., Quiñonero-Candela, J., & Murray-Smith, R. (2003). Multiple-step ahead prediction for non linear dynamic systems: A Gaussian Process treatment with propagation of the uncertainty. Advances in Neural Information Processing Systems 15, 529-536.

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Girard, A, Autor
Rasmussen, CE1, Autor           
Quiñonero-Candela, J1, Autor           
Murray-Smith, R, Autor
Becker, Herausgeber
S., Herausgeber
Thrun, S., Herausgeber
Obermayer, K., Herausgeber
Affiliations:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We consider the problem of multi-step ahead prediction in time series analysis using the non-parametric Gaussian process model. k-step ahead forecasting of a discrete-time non-linear dynamic system can be performed by doing repeated one-step ahead predictions. For a state-space model of the form y_t = f(y_t-1},...,y_{t-L), the prediction of y at time t + k is based on the point estimates of the previous outputs. In this paper, we show how, using an analytical Gaussian approximation, we can formally incorporate the uncertainty about intermediate regressor values, thus updating the uncertainty on the current prediction.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2003-10
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISBN: 0-262-02550-7
URI: http://books.nips.cc/nips15.html
BibTex Citekey: 2105
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: Sixteenth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2002)
Veranstaltungsort: Vancouver, BC, Canada
Start-/Enddatum: -

Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Advances in Neural Information Processing Systems 15
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, MA, USA : MIT Press
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: 529 - 536 Identifikator: -