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  Assessing Nonlinear Granger Causality from Multivariate Time Series

Sun, X. (2008). Assessing Nonlinear Granger Causality from Multivariate Time Series. In European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2008) (pp. 440-455). Berlin, Germany: Springer.

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-C72B-B Versions-Permalink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-C72C-9
Genre: Konferenzbeitrag

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Sun, X1, Autor           
Daelemans, Herausgeber
W., Herausgeber
Goethals, B., Herausgeber
Morik, K., Herausgeber
Affiliations:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: A straightforward nonlinear extension of Granger’s concept of causality in the kernel framework is suggested. The kernel-based approach to assessing nonlinear Granger causality in multivariate time series enables us to determine, in a model-free way, whether the causal relation between two time series is present or not and whether it is direct or mediated by other processes. The trace norm of the so-called covariance operator in feature space is used to measure the prediction error. Relying on this measure, we test the improvement of predictability between time series by subsampling-based multiple testing. The distributional properties of the resulting p-values reveal the direction of Granger causality. Experiments with simulated and real-world data show that our method provides encouraging results.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2008-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: URI: http://www.springerlink.com/content/731x206385873675/fulltext.pdf
DOI: 10.1007/978-3-540-87481-2_29
BibTex Citekey: 5254
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2008)
Veranstaltungsort: Antwerpen, Belgium
Start-/Enddatum: -

Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2008)
Genre der Quelle: Konferenzband
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Berlin, Germany : Springer
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: 440 - 455 Identifikator: -