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  Algebraic polynomials and moments of stochastic integrals

Langovoy, M. (2011). Algebraic polynomials and moments of stochastic integrals. Statistics & Probability Letters, 81(6), 627-631. doi:10.1016/j.spl.2011.01.022.

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Basisdaten

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Datensatz-Permalink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0010-4CC9-5 Versions-Permalink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0010-4CCA-3
Genre: Zeitschriftenartikel

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Langovoy, M.1, Autor              
Affiliations:
1Dept. Empirical Inference, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society, escidoc:1497647              

Inhalt

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Schlagwörter: MPI für Intelligente Systeme; Abt. Schölkopf;
 Zusammenfassung: We propose an algebraic method for proving estimates on moments of stochastic integrals. The method uses qualitative properties of roots of algebraic polynomials from certain general classes. As an application, we give a new proof of a variation of the Burkholder–Davis–Gundy inequality for the case of stochastic integrals with respect to real locally square integrable martingales. Further possible applications and extensions of the method are outlined.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2011-06-01
 Publikationsstatus: Im Druck publiziert
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: eDoc: 596827
URI: http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/
Anderer: Langovoy2011
DOI: 10.1016/j.spl.2011.01.022
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Statistics & Probability Letters
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: 4 Band / Heft: 81 (6) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 627 - 631 Identifikator: -