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  Gaussian Process Priors with Uncertain Inputs Application to Multiple-Step Ahead Time Series Forecasting

Girard, A., Rasmussen, C., Quiñonero-Candela, J., & Murray-Smith, R. (2003). Gaussian Process Priors with Uncertain Inputs Application to Multiple-Step Ahead Time Series Forecasting. In S., Becker, S., Thrun, & K., Obermayer (Eds.), Advances in Neural Information Processing Systems 15 (pp. 529-536). Cambridge, MA, USA: MIT Press.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-DB49-8 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-6BE6-0
資料種別: 会議論文

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作成者

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 作成者:
Girard, A, 著者
Rasmussen, CE1, 著者           
Quiñonero-Candela, J1, 著者           
Murray-Smith, R, 著者
所属:
1External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We consider the problem of multi-step ahead prediction in time series analysis using the non-parametric Gaussian process model. k-step ahead forecasting of a discrete-time non-linear dynamic system can be performed by doing repeated one-step ahead predictions. For a state-space model of the form y_t = f(y_t-1},...,y_{t-L), the
prediction of y at time t + k is based on the point estimates of the previous outputs. In this paper, we show how, using an analytical Gaussian approximation, we can formally incorporate the uncertainty about intermediate regressor values, thus updating the uncertainty on the current prediction.

資料詳細

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言語:
 日付: 2003-09
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子（DOI, ISBNなど）: BibTex参照ID: 2105
 学位: -

関連イベント

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イベント名: Sixteenth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2002)
開催地: Vancouver, BC, Canada
開始日・終了日: 2002-12-09 - 2002-12-14

訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Advances in Neural Information Processing Systems 15
種別: 会議論文集
 著者・編者:
Becker, S, 編集者
Thrun, S, 編集者
Obermayer, K, 編集者
所属:
-
出版社, 出版地: Cambridge, MA, USA : MIT Press
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 529 - 536 識別子（ISBN, ISSN, DOIなど）: ISBN: 0-262-02550-7